Управление процентным риском в коммерческом банке
Дисциплина: Финансы и кредитТип работы: Диплом
Тема: Управление процентным риском в коммерческом банке
Российская экономическая академия им.Г.В.Плеханова
Межотраслевой институт повышения квалификации и
Переподготовки руководящих кадров и специалистов
______________________________________________________________________________________________
Специальность : «Финансы и кредит»
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
Тема: «Управление процентным риском в
коммерческом банке»
Студент:
Алешечкина
Марина Игорьевна
_____________________________
Руководитель дипломной работы:
Боботкова
Зинаида Федоровна
кандидат экономических наук
доцент
_____________________________
«Допустить к защите»
Директор Уральского отделения
МИПК РЭА им.Г.В.Плеханова
кандидат философских наук
доцент
__________________В.В.Помыкалов
«____» ____________2003г.
Москва 2003
TOC o \"1-3\" h z
Введение
PAGEREF _Toc34245172 h
1 Процентный риск в системе банковских рисков
PAGEREF _Toc34245173 h
1.1 Риски в банковской деятельности
PAGEREF _Toc34245174 h
1.1.1 Классификация банковских рисков и управление ими
PAGEREF _Toc34245175 h
1.1.2 Цели и задачи управления банковскими рисками
PAGEREF _Toc34245176 h
1.2 Сущность и место управления процентным риском в системе управления банком
PAGEREF _Toc34245177 h
1.3 Факторы процентного риска
PAGEREF _Toc34245178 h
1.4 Методики оценки уровня процентного риска
PAGEREF _Toc34245179 h
1.4.1 Гэп менеджмент
PAGEREF _Toc34245180 h
1.4.2 Анализ длительности портфеля
PAGEREF _Toc34245181 h
1.5 Выводы
PAGEREF _Toc34245182 h
2 Управление процентным риском
PAGEREF _Toc34245183 h
2.1 Общие принципы управления процентным риском в банках
PAGEREF _Toc34245184 h
2 2 Управление рисками в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245185 h
2.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245186 h
2.2.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245187 h
2.2.3 Политика КБ
«Уралвнешторгбанк» в области управления рисками
PAGEREF _Toc34245188 h
2.3 Управление процентным риском и основные формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245189 h
2.3.1 Формы процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245190 h
2.3.2 Управление процентным риском в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245191 h
2.3.3 Гэп
менеджемент- основная методика оценки процентного риска
КБ
“Уралвнешторгбанк”
PAGEREF _Toc34245192 h
2.4 Управление процентным риском через показатель дюрации
PAGEREF _Toc34245193 h
2.5 Гэп менеджмент и анализ длительности в качестве текущего и стратегического управления процентным риском
PAGEREF _Toc34245194 h
2.6 Методы устранения дисбаланса чувствительности к изменениям процентных ставок
PAGEREF _Toc34245195 h
2.7 Методы снижения процентного риска
PAGEREF _Toc34245196 h
2.7.1
Способы минимизации процентного риска в КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245197 h
2.7.2 Страхование банковского процентного риска
PAGEREF _Toc34245198 h
2.8 Выводы
PAGEREF _Toc34245199 h
3 Практическое использование комплексной методики управления процентным риском на примере ОАО «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245200 h
3.1 Обзор финансовых результатов КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245201 h
3.2 Показатели деятельности банка в текущих условиях
PAGEREF _Toc34245202 h
3.2.1. Расчет процентного риска с использованием методики
Гэп-менеджемент
PAGEREF _Toc34245203 h
3.2.2. Расчет процентного риска при помощи показателя дюрации
PAGEREF _Toc34245204 h
3.3 Применение эффективной методики управления процентным риском на примере КБ «Уралвнешторгбанк»
PAGEREF _Toc34245205 h
3.3.1 Мероприятия по оздоровлению ситуации и минимизации процентного риска
PAGEREF _Toc34245206 h
3.3.2 Изменение структуры активов на основании результатов ГЭП-менеджемента
PAGEREF _Toc34245207 h
3.3.3
Результат применения методики в качестве текущего управления
PAGEREF _Toc34245208 h
3.3.4 Изменение структуры активов и пассивов на основании данных ГЭП-менеджемента и дюрации
PAGEREF _Toc34245209 h
3.4 Эффективность использования комплексной методики.
PAGEREF _Toc34245...