Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

Дисциплина: Экономика
Тип работы: Реферат
Тема: Экономико-математическое моделирование. Коммерческие банки. Анализ деятельности с точки зрения ЭММ

I. Описание ситуации.

Коммерческие банки

выполняют функции кредитования и инвестирования предприятий, государства и населения.

Банки выступают в качестве финансовых посредников, получая денежные средства у конечных кредиторов и давая их конечным заемщикам. За счет кредитов банка

осуществляется финансирование промышленности, сельского хозяйства, торговли, обеспечивается расширение производства. В ходе проведения правительством РФ реформ, направленных на

стабилизацию экономики, банки столкнулись с некоторыми трудностями, препятствующими выполнению ими данных функций.

Перекрыв практически все инфляционные источники, сократив объемы государственных финансовых потоков в национальной экономике и введя валютный коридор,

правительство и ЦБ поставили банки

перед фактом исчезновения высокодоходных и высокорисковых спекулятивных рынков. 18 апреля 1995 года решением Совета Директоров Банка Росии были увеличины нормы

отчислений в фонд обязательных резервов. По оценке президента АРБ Сергея Егорова, дальнейшее расширение базы резервирования вылилось в 3$

млрд прямых совокупных убытков для российских банков. Истощение казны комерческих банков привило к тому, что многие из них оказались не в силах создавать

внутренние ( собственные ) резервы против сомнительной задолженности и

резервы под обесценение бумаг, в то время как уровень средней просроченной задолженности по банковской системе составляет

уменьшился инвестиционный потенциал банков. Разрешением данной ситуации в банковском

секторе стал августовский межбанковский кризис .

Многие специалисты оценивают дестабилизацию на МБК

как

мощный импульс процессам структуризации и оздоровления российской банковской системы. Погибло беспрецедентное

число слабых банков ( более 150,

см.табл.), произошло значительное усиление не только крупнейших,

но и наиболее профессиональных средних и даже мелких банков .

закрытие банков

и их преобразование в филиалы*

1991

1992

1993

1994

1995(1-9)

02.10.95

преобразовано или ликвидировано по реш. собрания акцианеров

в том числе преобразовано в филиалы других банков

отозвана лицензия в связи с нарушением банковского законодательства

отозвана лицензия в связи с задержкой начала деятельности банка более чем на год с даты выдачи лицензии

всего

* По данным ЦБ

Сейчас в условиях временного смягчения финансовой политики, банки реоргани-зуют

кредитную и инвестиционную деятельность, чтобы

адаптироваться к новой ‘’экономической реальности’’ ( в т.ч. жесткой финансовой политике).

К числу основных причин и симптомов экономических проблем банковской системы

можно отнести следующие:

2. Ограничение размеров банковских кредитов со стороны ЦБ для отдельных

11. Дестабилизация экономики

- продолжающийся спад,

- бюджетный дефицит,

- внешний долг,

12. Ассиметричность информации.

Формулирование целей

На основе материалов

анализа и оценки

ситуации в области регулирования финансовых отношений сформулируем следующую цель обсуждения проблемы: повышения эффективности кредитной и инвестиционной

деятельности коммерческого банка в условиях проведения правительством и ЦБ реформ по стабилизации экономики.

III.

Формулирование проблемы

Проблема состоит в определинии способов повышения эффективности кредитной и

инвестиционной деятельности коммерческого банка как на микро- , так и на макроуровнях.

Оценка актуальности проблемы

Банк выполняет следующие жизненноважные функции, обеспечивающие нормаль-ное развитие

экономики государства:

а) мобилизация временно свободных денежных средств и превращение их в

капитал

Эффективное

размещение активов приносит банку доход, который позволяет ему осуществлять свою роль в развитии осударства .

Проблема, затргивающая благосостояния государства , является актуальной .

2 ЭТАП

нализ проблемы

1. Рассмотрим структуру

кредитной и инвестиционной деятельности банка:

кредитные и инвестиционные ресурсы банка

краткосрочные

среднесрочные

долгосрочные

инвестиционные

формирование ресурсов

использование ресурсов

-уставной фонд

-кредиты ,выданные

пред-

-резервный фонд

приятиям,организациям

-расчетные и текущие счета

-покупка ценных бумаг

предприятий , организаций

-здания ,сооружения и

-счета банков-корреспондентов

другие основные средства

-срочные вклады и депозиты

-кредиты ,выданные под дол-

предприятий , организаций

госрочные проекты

-вклады граждан

-прочие

-кредиты , полученные у других

банков

-прибыль

-прочие источники

Оценка возможности решения

Причиной возникновения данной проблемы послужил переход нашей страны к рыночной экономике, который требовал структурной перестройки

всей системы

хозяйствования. Кардинальные изменения в политической, экономической и законодательной системах привели , в конечном итоге, к дестабилизации всей экономики. Россия

не является единственой страной , которая переживает кризис

ходе проведения реформ . Из истории развития мировой экономики 20-го века известен целый ряд примеров того, как страны пережили глубокие экономические и социальные

кризисы

и вышли на более высокие ступени экономического развития в исторически короткие сроки, например,” Великая депрессия” в США

1929-32гг., восстановление экономических потенциалов Германии и Японии после их поражения во

Второй Мировой войне, появление нового мирового экономического центра в тихоокеанском регионе.

По оценкам многих экономистов,

кризис в России носит среднесрочный характер, и приходится на период 1996-2000 гг. Можно предполпожить , что решение проблемы повышения эффективности кредитной и

инвестиционной деятельности банка приходит-

ся на 1997- начало 1998 гг.

Установление данных

- уровень налогов ( высокий )

-уровень издержек ( высокий )

-уровень учетной ставки ЦБ ( ~ 170%

годовых )

-уровень инфляции ( ~9-15 % в среднем в месяц )

-уровень резервных отчислений ( высокий )

-процентная ставка по кредитам

-процентная ставка по депозитам

-собственные средства банка

-динамика изменения курса рубля ( низкая )

-заемный капитал ( обязательства банка )

-доля ликвидных активов ( кредиты , выделенные банком , срок погашения которых наступает в течение ближайших 30 дней ) от общей суммы

активов

-соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст-

вам по депозитным счетам , кредитам на срок свыше одного года

Постановка задачи

Определение системы:

- объекты , которые принимают непосредственное участие в достижении цели

а) источники формирования ресурсов

б) направления кредитной политики( см. структуру )

- объекты , влияющие на систему ( внешняя среда )

а) валютный коридор

б) ставка рефинансирования

в) уровень налогов

г) норма обязательного резервирования

д) уровень инфляции

е) предельная склонность к сбережению населения

ж) инвестиционный потенциал различных категорий инвесторов

з) кредитно-денежная политика ЦБ

и) спрос на инвестиции

Макроанализ

проблемы

факторы внешней

среды

тип

время действия

степень воздействия

валютный коридор

экономический

временно

сильно

ставка рефин-я ЦБ

постоянн...

Забрать файл

Похожие материалы: